0407 : Close System

วันนี้เห็นพี่ Tawan Ubonboy ทำ Event เกี่ยวกับ Close System ใน Facebook group "Road to Trader" เลยอยากจะเขียนถึง close system ในมุมมองของเราสักหน่อย

close system ในมุมที่เราเข้าใจก็คือระบบปิด ซึ่งไม่ต้องพึ่งพาเงินจากภายนอกอีก มองเงินก้อนนั้นเป็น department นึงไปเลย จากนั้นก็มองรายได้จากเงินก้อนนั้นเป็น cash flow on investment

พอสร้างรายได้ได้ตามเป้า อาจจะเท่ากับทุนตั้งต้น ก็แบ่งออกไปทำอีก department นึงเพิ่ม เราก็จะมี close system 2 แผนก แล้วก็เพิ่มเป็น 3 - 4 -5 ... ไปเรื่อยๆ โดยเริ่มจากทุนตั้งต้นแค่ก้อนเดียวนั่นแหละ ซึ่งจริงๆมันก็เหมือนทำการค้าทั่วไป บางคนอาจจะไม่ได้เพิ่ม department จาก 1 เป็น 2 แต่ใช้เป็นการขยาย volume ก็ได้เหมือนกัน เช่น ปกติเทรดครั้งละ 1 สัญญา พอพอร์ตมี Equity double ก็เพิ่มขนาดสัญญาเป็น 2 เท่าเช่นกัน แบบนั้นก็ได้ แล้วแต่ถนัด แต่เราชอบการขยาย department มากกว่าเนื่องจากต้องการกระจายความเสี่ยงและเล่นกับ correlation

ทีนี้การทำ close system เริ่มจากอะไรดี

สิ่งแรกที่ควรรู้ก็คือ
1. รู้ว่าเรามีเงินทุนเท่าไหร่
2. รู้ว่าจะเทรดอะไร
3. รู้ว่า product นั้นควรจะเทรดอย่างไร
4. รู้ว่า expectancy ของเราเป็นบวกหรือไม่


เงินทุนสำคัญ เพราะ การที่เราเลือกทำ close system มันต้องเชื่อมโยงทุกอย่างที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ มีเงิน 100$ , 1000$ , 10000$ เทรดต่างกัน จากนั้นก็จะมาหา product ที่จะเทรด ซึ่งควรจะเป็นตัวที่มี discount เพราะจะเพิ่มความได้เปรียบให้เรา (รอให้มันลงสุดก่อนก็ดี จะได้ไม่เป็นการรับมีดนะ อันนี้เจ็บด้วยตัวเองมาแล้ว - -a)

product นั้นควรจะเทรดอย่างไร จะใช้ leverage เท่าไหร่ 1:1 เลยไหม หรือ 1:2 , 1:3 ... ? ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับมองกรอบราคาว่าเราจะเล่นกรอบไหน ตัว product มันแกว่งเท่าไหร่ เราจะเล่นสั้นเล่นยาวอย่างไร ? ความผันผวนเทียบกับเงินที่ใช้ต่อกระสุน 1 นัด คุ้มค่าหรือไม่เมื่อเทียบกับตัวอื่น

leverage อาจจะไม่คิดเป็นเท่าก็ได้ แต่คิดเป็น % แทน เช่น น้ำมัน 0.01 lot = $500 ถ้าเราวางเงิน 400$ เท่ากับว่าเราใช้ leverage 20% หรือจะว่า $450 ก็เท่ากับเราใช้ leverage แค่ 10% แบบนี้ก็ได้ ไม่รู้ว่าภาษาทางการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะ แหะๆ

การใช้ Leverage ใน close system ก็เหมือนหมัดไคโอของโกคู ซึ่งใช้จำนวนเท่ามากเกินไปร่างกายยิ่งแบกรับภาระหนัก ในการทำ close system ถ้าใช้ Leverage สูงหน่อย โอกาสได้ผลตอบแทนสูงก็มี แต่พอ loss ก็เสี่ยงโดนล้างพอร์ตมากขึ้น ซึ่งเราต้องอย่าลืมว่าการทำ close system นั้น ทำเพื่อเป็นรากฐานของ portfolio เป็น base เพื่อหา cash flow ให้พอร์ตตราบเท่ายังมีระบบทุนนิยม ซึ่งผลตอบแทนใน level นี้จะไม่เฟี้ยวฟ้าวเท่าไหร่ แต่ต้องมองว่า มันเป็นเพียงฐานเท่านั้น ถ้าฐานแน่น แล้วเราจะต่อยอดยิ่งง่าย level ถัดไปจะมีอะไรให้เล่นอีกเยอะ เพราะจะเริ่มใช้ leverage บนทำกำไรจาก close system พอร์ตนี้นี่เองเงงๆๆ

ส่วนการจะเทรดอย่างไร เทรดสั้นเทรดยาว ก็สุดแล้วแต่ที่จะออกแบบระบบเลยครับ ต่างคนก็แตกต่างกันไป จะใช้ bridge หรือ จะใช้อะไรก็ว่ากันไป เล่นแบบที่ตัวเองถนัดนั่นแหละดีที่สุด แต่ที่เกริ่นเกี่ยวกับ expectancy ไว้ก็คือ อยากให้เรามี expectancy เป็นบวกก่อน เพื่อที่จะคอนโทรลเงินก้อนที่เอามาทำ close system ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ close system นั้นมัน ออกแบบมาเพื่อให้การเทรดมีเสถียรภาพ ซึ่งประสิทธิภาพอาจจะไม่สูงที่สุด เราก็ต้องค่อยๆเพิ่มให้มัน อาศัยการรู้จักตัวเอง เห็นจุดอ่อนก็ลดทอนมันลง เสริมจุดแข็ง (มันก็มาจากไดอารี่อีกนั่นแหละ)

ส่วนพวกการกำหนดกระสุน กำหนดโซน มันเป็นศิลปะเลยแหละ ไหลตามตลาดไป เล่นตามหน้าตักเรา เพราะเราควบคุมหน้าตักเราได้ กระสุนกี่นัดอย่างเกิน จะเกินต้องเป็นกระสุนที่มี buffer จาก Cash flow เช่นมี CF สะสมมา $100 ก็แบ่งมาเทรดกระสุนเสริม ตั้ง Stop Loss จาก buffer ที่มีอยู่ $100 จะแบ่งมา 20-30% ก็ได้ ซึ่งมันจะทำให้ port เรามีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เอามาเล่นระหว่างโซน สมมุติ เราวางโซนน้ำมันห่างกัน $2 บางทีมันแกว่ง 44.5 - 45.5 เราดันวางโซนแถว 44 - 46 มันก็ไม่ถึงโซนเราสักที แต่เราเห็นโอกาส เราก็เอากระสุนเทียมนี้เข้าไปเทรด โดน limit loss ไว้ล่วงหน้า

กำไรที่ได้มา จะเอาไป bet ก็ได้ หรือขยายโซนก็ได้ แม้กระทั่งสำรองเป็นเงินสดก็ได้ ก็แล้วแต่วางแผน มัน open มากๆ

ยกตัวอย่าง สมมติมีเงิน $2,000 จะเทรดอะไร สมมติผมเลือกเทรดน้ำมันก็แล้วกัน ไปหา spot ของโบรคที่ไม่ต้อง rollover (จริงๆ rollover ก็ทำได้ แต่ก็เสี่ยงโดน rollover cost ที่เพิ่มเข้ามาหน่อยนึง) เล่นน้ำมัน 0.01 lot 4-5 bullets ตีว่า buffer $500 ต่อนัด ค่อยๆเทรดเก็บไปเรื่อยๆ เอาแบบไม่วางโซนนะ แบบเล็งมือเลย ถ้าจะให้ดีกว่าก็ไปหา port cent เปิด ถ้าเล่น 0.5 lot ของพอร์ต cent ก็จะได้กระสุนตั้ง 8 นัด ยิ่งเทรดสบายเข้าไปใหญ่ หรือแบ่งเป็น 0.25 lot คราวนี้ได้ 16 นัดเลย นี่แหละ มันก็อยู่ที่เราเลือก อยู่ที่เราออกแบบนั่นเองครับ

สรุปแล้ว step มันก็คือ

1. หา product ที่ discount
2. คำนวณเงิน
3. วางแผนเทรด จะเทรดยังไงก็ลองวางแผนดู
4. ตอนเทรดอย่าลืมการ "ลดต้นทุน" อันนี้สำคัญ
5. หากเทรดแล้วมีกำไร ก็แบ่งกำไรไป bet ต่อยอด
6. ดึงทุนออกได้หมดก็ไปทำพอร์ตใหม่

จบแค่นี้ก่อนนะครับ จริงๆรายละเอียดมันเยอะกว่านี้ แต่ผมนึกออกตอนเขียนเท่านี้ ไว้โอกาสหน้ามาเขียนใหม่นะครับ ขอบคุณครับ