0259 : Close System

Close System


หลังจากทำ close system แบบเม่าๆ ผ่านมา 2 เดือน ได้เห็นมุมมองเพิ่มเติมหลายอย่างจากการลงมือปฏิบัติ เลยขอมา Note เอาไว้หน่อย กันลืม


close system อย่างที่บอกมันคือ ระบบ Beta ที่คอยสร้างกระแสเงินสดให้กับ port อย่างสม่ำเสมอ ภายใต้ mindset ที่ว่า ทุนเริ่มแรกของ close system จะมองเป็น 0 เลย (แม้ว่าจริงๆเราจะลงเงินไป กี่ $ ก็ตาม)  เหมือนลงทุนทำเครื่องจักรผลิตเงิน พอเวลาผ่านไปเราเทรดจนดึงทุนคืนได้ครบ ก็เหมือนเราได้เครื่องจักรผลิตเงินฟรีมา 1 เครื่อง (ขอบคุณมุมมองเรื่อง beta จากพี่ Nurun ด้วยนะค้าบ)

ทุนก็ได้คืนแล้ว แถม model ยังอยู่ผลิตเงินต่อ CF ก็ถูก model ปั่นออกมาให้เราเรื่อยๆ

ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ ใครที่ทำ KZM จนดึง CF ได้มากกว่าทุนนั่นแหละครับ medel ก็ยังมี asset คอยเทรดตามโซนปั่น CF ให้เราต่อไปอยู่ดี เงินทุนที่ได้คืนก็จะเอาไปเริ่มเทรด product อื่นหรือ reserve ไว้ก็ได้ไม่ว่ากัน


ที่นี้ condition ของ close system ของผมมันมีอะไรมั่งล่ะ ?

1. Product ต้องไม่ตาย หรือตายยาก เพราะมันเป็นเรื่องของ long term cash flow มันเจ๊งก็เหมือนเครื่องจักรเราโดนทำลาย

2. มีความผันผวนพอสมควร ถ้าเป็น Forex หรือ Commo ก็ไม่มีอะไรน่าห่วง แต่ถ้าเป็นหุ้น บางทีมันไม่กระดิก CF ก็ไม่ออกนะ (ยกเว้นใครจะทำ model sell side ใน option อันนี้ไม่แกว่งได้เปรียบ 555)

3. คำนวนเงินให้ดีๆ ต้อง cover worse case หรือ model ต้องเป็นอมตะในระบบทุนนิยม ไม่ล้างพอร์ตเด็ดขาด

4. กำหนดกรอบการเล่นให้ดีๆ บางคนวางคุมโซนไว้กว้างไป ก็ทำให้ mental แย่ เพราะ CF แกว่งไม่โดน killing zone สักที CF ไม่ออก บางคนวางโซนแคบไป เจอลากหลุดกรอบ ก็นอยด์อีก (ผมเป็นมาหมดละ 555)

5. ใช้ทรัพยากรใน port close system ให้คุ้มค่า โดยหา product ที่ lagging beta มาแชร์ทรัพยากร สร้าง cash flow stream จากหลายๆทาง เพื่อ cover floating loss ของ positions ที่ติดดอย

6. ใช้ swap ให้เป็นประโยชน์กับ model

7. ออกแบบให้ถูกกับจริตของตัวเอง เราเทรดแบบไหนแล้วเราไม่ประสาทแดก คอยสังเกตุจิตใจตัวเอง ทำแบบไหนแล้ว ok ก็แผ่วถางทางนั้นต่อไปเรื่อย ไม่ใช้ก็ปรับใหม่

ลอกคนอื่นได้ แต่อาจจะมีผลเสียกับใจเรา เพราะเราไม่ได้มี mindset เหมือนกัน

8. ทุก Action ของ close system ต้องลดต้นทุนให้ได้

9. รอสะสม positions ของ system (ซื้อรวบโซน) ในจุดที่ได้เปรียบ ไม่ต้องรีบ ถือเงินสดดีกว่าติดดอย


จบแล้วครับ...


บอกตามตรงว่า ผมก็มีช่องโหว่อีกมากที่ต้องอุด และต้องพัฒนาตัวเองอีกหลายเรื่อง ขอให้ทุกท่าน ฝึกฝนและอดทนครับ ^ ^