Pages

Monday, May 26, 2014

0183 : Close System แบบเม่าๆ



Close System แบบเม่าๆ


ขอแชร์ความเข้าใจและไอเดีย Close System ของผมนะครับ มีตรงไหนผมเข้าใจผิดพี่ๆน้องๆช่วยแนะนำผมด้วยนะค้าบ
 
Close System ชื่อก็บอกว่าระบบปิด ซึ่งจะเป็นส่วนของ Beta

ย้อนมาที่ Beta กันก่อน จากสมการของ Ray Dalio ที่บอกว่า Return = Cash + Beta + Alpha นั้น Beta คือส่วนของการทำ Cash Flow เครื่องผลิตเงินสด ซึ่งข้อสำคัญของมันคือ ต้องทำให้มันเทรดได้ตลอด สร้าง CF ได้สม่ำเสมอ ไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไง

ซึ่งใน Beta ของผมก็มี หลาย model (กระจายความเสี่ยง 555) ไม่ว่าจะเทรดปกติดในพอร์ต Fx แบบไม่มี Swap อีก model ก็เป็น Logic side vs. Dark Side x 2 ทั้ง 2 model ก็เป็น close system เช่นกันครับ

ส่วนที่จะพูดถึงก็คือ Close System ซึ่งเดิม ผมเทรดแบบปกติ กิน Swap ใน positions ที่คุมโซนในตลาด แต่ไม่ได้คำนึงถึง Correlated ของแต่ละ product เลยครับ พอได้อ่าน status ของพี่ปลาหมึก ก็เลยได้ไอเดียเพิ่มเติมเรื่องการหา lagging product เพื่อเอามาจับคู่กับค่าเงินคู่อื่นๆ

ปกติใน port ผมที่เทรดกิน Swap ก็จะเลือกเทรด product ที่ให้ Swap เยอะหน่อย เช่น AJ AU และจะเทรด พวกที่ Swap น้อยลงมาเป็นบ้างครั้ง (หากเห็นโอกาส) เช่นพวก UJ EU

ซึ่งจากที่พี่ปลาหมึกแนะแนวการหา product ก็คือการจัดหมวดหมูคู่ค่าเงิน เช่น AUDxxx USDxxx GBPxxx โดยเอามาจัดเรียงว่าคู่ไหนให้ Swap ยังไง Swap+ ฝั่ง Long หรือ Swap+ ฝั่ง Short

อย่างโบรคฯ Lite Forex ที่ผมใช้ ฝั่ง Swap+ ฝั่ง Long จะมี



Swap+ Long



Product Spread Swap
AUDCAD 9 0.38
AUDCHF 14 0.63
AUDJPY 4 0.56
AUDUSD 3 0.52
CADCHF 7 0.16
CADJPY 9 0.09
EURCHF 4 0.01
GBPJPY 7 0.05
GBPUSD 3 0.02
NZDCAD 14 0.21
NZDCHF 19 0.44
NZDJPY 14 0.36
NZDUSD 3 0.44
USDCHF 3 0.05
USDJPY 3 0.02




Swap+ Short



Product Spread Swap
EURAUD 11 0.29
EURCAD 9 0.16
EURGBP 3 0.03
EURNZD 24 1.2
EURTHB 10 0.28
EURUSD 3 0.04
GBPAUD 19 0.9
GBPCAD 14 0.09
GBPTHB 10 0.35
USDCAD 3 0.09
USDTHB 10 0.16



แล้วก็ค่อยมาเลือก Product ที่มีในคู่ Swap+ ทั้ง 2 ฝั่ง (ฝั่ง Long และ Short)

อย่างของผมจะเลือก Long AUDUSD = buy AUD sell USD เป็น Product แรก

ส่วนอีก Product นึงจะเป็น Long USDJPY = buy USD sell JPY

จะเห็นได้ว่าผมมีทั้ง buy USD และ sell USD ในทั้ง 2 คู่ (ใช้ USD เป็นตัวเชื่อมระหว่าง 2 Product) ซึ่งมาดูกราฟเปรียบเทียบก็เห็นว่ามัน lagging กันพอใช้ได้ แม้จะไม่ตลอดเวลาก็ตาม



มาดูกราฟรายตัวบ้าง จาก AUDUSD
 
 

ผมตี Channel แล้วก็มองงว่ามันน่าจะเด้ง ก็เลยจัดไป Long 2 position (ซื้อรวบไว้ 1 ไม้ 555)

จากนั้นก็มาดู USDJPY


ซึ่งอยู่กรอบบนของ Channel พอดี ก็เลยยังไม่ทำอะไร แต่ถ้ามันลงมากรอบล่างก็ค่อย Long (ซึ่งเดาว่า AUDUSD จะขึ้นไปให้ผมปิดทำกำไร ดึงกระสุนคืนได้ (555 ต้องดูกันต่อไปครับ) ซึ่งถ้ามันเกินโซนที่เราวางงบประมาณไว้ เราก็หา Product ใหม่ต่อไป (กระสุนที่ใช้เทรด 2 product นี้ก็เก็บเป็น Reserve Bullet ต่อไปเลย เอาไว้รอเล่นตอนมันกลับมา)


ในกรณีเลวร้ายก็จะติดทั้ง 2 product แต่เราก็จะปล่อยไว้ในโซน ปล่อย positions ของเราคุมโซนกิน Swap+ รอ เหมือน KZM ม่ะ ดีกว่าด้วยเพราะ หุ้นไม่มี Swap รายวัน มีแต่ปันผลนานๆที เท่ากับว่า positions ของเราทำงานอยู่ทุกวันครับ


แต่อย่าลืมว่า positions แต่ละ positions ของเราเมื่อปิดไปแล้วต้องเปิดใหม่ให้ต้นทุนลดลงให้ได้นะครับ


ส่วนจะทำ model ยังไง วางเงินเท่าไหร่ เล่นกี่นัด อันนี้ ถามเองตอบเองจะดีที่สุดครับ เพราะ เราต้องคำนวณหน้าตักเราออกมาเองว่า เราจะเล่น Long/Short Only กี่นัดเราถึงจะอยู่รอด คิดแบบ Worst Case ออกมาก็ได้ครับ แล้วก็ Reserve เงินไว้ให้เพียงพอ ^ ^

4 comments:

  1. อยากสอบถามเรื่องวิธีการดู lagging ของสินค้าสองชนิดหน่อยค่ะ ในกราที่ 1 ด้านบน ดูยังไงอ่าค่ะว่า lagging กัน ขอบคุณค่ะ

    ReplyDelete
    Replies
    1. เวลาสีส้มขึ้น สีน้ำตาลจะลงอ่ะครับ สลับกัน แต่จะไม่ตลอดเวลานะครับ แต่โดยรวมกันไปตรงข้ามกันครับ

      Delete
    2. ขอบคุณค่ะ

      Delete
  2. Logic side vs. Dark Side x 2 คือ ยังไงหรอคับ เท่าที่ผมรู้คือ dark คือ ตรงข้าม logic การที่มันเป็น x 2 มันจะทำให้เป็น close ยังไงอะคับ ขอบคุณครับ

    ReplyDelete