Pages

Thursday, December 18, 2014

0360 : Equity Curve



ได้ไอเดียจากคำสอนของพี่ลิงใน group Alpha Connection ของพี่อาภากรณ์ เอามาปรับใ้ช้กะ close system เม่าๆของเรา ทำให้เทรด ok ขึ้นเยอะเลย


ไอเดียที่ว่าก็คือ การรักษา Equity Curve ที่เห็นเพื่อนๆ VG กะ FF เค้าศึกษากัน อันที่จริงเราก็ได้ลองเทรดด้วยช่วงนึง คือการเทรด Gold Game ที่โค้ชพี่ลัทให้เทรด


พอเอามารวมกะ close system แบบเม่าๆของเราก็เลยได้อาวุธเพิ่ม Risk ลดลง มั๊ง จากการที่ต้อง monitor Equity Curve ของ port ด้วย แต่มันก็ยุ่งยากขึ้นนิดนึงเวลาลงบัญชี ต้องทำ Trade Log เก็บข้อมูล plot charts ของ Equity Curve ต่างหาก


ซึ่งตัว equity curve ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลย ใช้เป็น indicator ก็ได้ ใช้ hedge ใช้ re-balance ฯลฯ


เหมือนเป็น lab น้อยๆของเรามั๊ง 555



Equity Curve เป็นตัวบอก DD พอร์ต เพราะมันมาจาก balance ลบด้วย floating loss (ไม่พูดถึง floating profit ละกัน เพราะถ้าถูกทางทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด)


ปกติเราเทรด kzm , close system เรามีจังหวะปล่อยลาก หรือ โดน floating loss ใน port เยอะๆ แต่ถ้าเรา monitor equity curve ด้วย เราจะต้องจัดการกับ DD ให้ได้ครับ จะ hedge โดยตรง (hedge จาก quota กระสุนที่ติดดอย) หรือจะ correlation hedge ก็ต้องงัดกลยุทธ์ออกมาใช้ครับ


ที่สำคัญคือ equity curve มันช่วยให้เราเทรดในสภาวะทรัพยากรจำกัดได้ ผมเพิ่งมาเข้าใจตอนที่เติมตังค์จนตังค์หมดเนี่ยแหละ 5555


มันต้องรักษา curve ให้ดี (เพราะเรามีทรัพยากรจำกัดนี่นา ถ้า curve หักหัวลงมากๆก็ล้างพอร์ตอ่า) พอเรารักษา curve ได้ ทำให้ curve เป็น uptrend เราก็ไม่ต้องเติมตังค์อีกต่อไปคับ close system ก็กลายเป็นระบบปิดได้ ไม่ใช่ระบบเติมเงินครับ อิอิ


ส่วนเรื่องกราฟ Equity Curve มันบอกอะไรเราหลายอย่าง ถ้ามันหักหัวลงแสดงว่าเราผิดทางอยู่ จะใส่เกราะให้ port ไหม (ยิง hedge) ถ้ามันพุ่งขึ้นแรงๆ เราจะปลดเกราะ ใส่ออร่าให้ดาบเราเพิ่มไหม (ยิง follow positions ไปสิ) หรือมันพุ่งแรงเกินไป ผิดปกติที่ model เราทำได้ เราจะ hedge lock กำไร กอดตังค์เอาไว้ก็ยังได้


สิ่งเหล่านี้เกิดจากการเก็บข้อมูล และ สังเกตุ พอร์ตของเราเองครับ


ผมเก็บข้อมูล equity curve แยก product จากพอร์ตที่ใช้เทรด 2 port เอาข้อมูลจากทั้ง 2 port มารวมกัน แล้วก็ทำ curve ออกมา แต่ละวันก็จะมาบันทุกว่าวันนี้ equity ของ product แต่ละตัวอยู่ที่เท่าไหร่ พอบันทึกไปทุกวันๆ ก็ plot charts ออกมาได้ แล้วก็จับตาดุ trend ของมันว่ามันจะไปทางไหน จากนั้นก็วางกลยุทธ์เล่นกับมันไปเรื่อยๆ


ซึ่งจะแยกส่วนจากการทำ mm , risk management ในแต่ละ port ครับ แหะๆ ยุ่งไปหน่อยไหม 555

Tuesday, December 16, 2014

0359 : Plan your trade & Trade your plan



หุ้นลงต่อแบบนี้ เมื่อคืนได้วาง scenario รับมือกับมันไหม...


อย่างของผมเทรดหุ้นรายตัวแบบ KZM + P/L indicator ผมจะมีแผนว่า...

ขึ้นตรงนี้ตามเท่าไหร่
ขึ้นต่ออีกซื้อตามเท่าไหร่
ลง...ช่องขายออกจำนวน...หุ้น เพื่อ ดึงทุนออกกี่ %
ลงต่อลงหนัก ขายออกเพิ่มอีกกี่ % ... ถ้ามันลงไม่หยุดก็ขาย lock กำไรไปเลย (กรณีกำไรอยู่)


พอลงมาถึงโซนเก็บ alpha (under value) ก็ต้องทำแผน re-balance ล่วงหน้าไว้เลย ลงเท่านี้รับกี่หุ้น ลงต่ออีกรับเพิ่มเท่าไหร่

แล้วถ้าเด้งเราจะขายปรับต้นทุนตรงไหน จำนวนหุ้นเท่าไหร่บ้าง


ถ้าเรามีแผนรองรับไว้ทุกช่วงราคา... ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของความมีวินัยของเราแล้วล่ะครับว่าจะทำตามแผนได้ไหม ^ ^

Monday, December 15, 2014

0358 : ในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ

 
 
หุ้นลงร้อยกว่าจุดแบบนี้สายแทบไหม้ เพื่อนโทรมาปรึกษาหลายคนเกิ๊น อืม... คำแนะนำก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่... 


แผนมึงคืออะไรวะ ก็ทำตามแผนไปสิ


หรือ ตอนเข้ากะเทรดหรือกะลงทุนยาวละ ถ้าลงทุนยาวมีเงินสดเหลือ แล้วคิดว่ามันถูกก็ซื้อเพิ่มไป ถ้าเทรดก็ถึงจุด Cut loss หรือยัง หรือว่าทำ KZM อยู่


ส่วนไอ่พวกเลยจุด Cut loss มาเยอะแล้ว ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงดี อันนี้ตัวใครตัวมันนะครัส


สรุปก็คือ plan your trade & trade your plan


ถ้าแผนเรายังงงๆอยู่ในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจแบบนี้ ก็ควรจะวางแผนให้รัดกุมกว่านี้ครับ เขียนออกมาเป็น Scenario เลยก็ได้ ขึ้นมาก ขึ้นน้อย ลงมาก ลงน้อย เราจะทำยังไงกะมันบ้าง เป็นต้นครับ ^ ^
 
 
เก่งไม่เก่งเค้าวัดกันในช่วงเวลาขาขึ้น... 


"ไปก่ายหน้าผาก" นะครับ ว่าจะแก้ปัญหายังไง อิอิ
 
 
 
 
 
วันนี้หุ้นในพอร์ตเขียวเลย หุ้นตัวนั้นมีชื่อว่า... "CASH"

Tuesday, December 9, 2014

0357 : อยากรวย => อยากเก่ง



อยากรวย => อยากเก่ง


ตลาดหุ้นคล้ายๆจะเป็นเครื่องหมายของความโลภ หลายคนเข้ามาเก็งกำไรเพราะอยากรวย อยากได้ตังค์ ซึ่งผมเองก็เช่นกัน


อยากรวย ก็เป็นแรงขับอย่างนึง ที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองให้อยู่ในตลาดได้ แต่มันก็มีภัยของมันอยู่ อาจจะทำให้เราเสี่ยงมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว


วันใดที่เราเปลี่ยนความ "อยากรวย" มาเป็น "อยากเก่งขึ้น" อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น วันนั้นเราน่าจะอยู่รอดในตลาด อย่างมีความสุขมากขึ้น


เรื่องการเปรียบเทียบก็เช่นกัน ควรแข่งกับตัวเอง หรือ หากจะแข่งกับคนอื่นก็ควรแข่งในมุมมองบวก เพื่อคอยส่งเสริมและนำกันไปในทางที่ดีขึ้นครับ

Monday, December 8, 2014

0356 : ความเจ็บปวด



ความเจ็บปวด


เมื่อวานพูดถึงเรื่อง "เล่นจริง เจ็บจริง" ไป


จริงๆแล้ว พวกความผิดพลาดต่างๆที่เราเจอเนี่ยมันช่วยเราได้มากๆเลยแหละ แม้ว่าถ้าเลือกได้ เราจะไม่อยากเจอมันอ่ะนะครับ


ความเจ็บปวด ช่วยให้เรารู้ซึ้งถึงอีกฝั่งหนึ่ง ทำให้เราได้เรียนรู้และค่อยๆปรับ mindset ของเราไป


ถ้าไม่ติดดอย เราคงไม่รู้ซึ้งถึงความสำคัญของการอดทนรอ รอจังหวะที่เราได้เปรียบ


ถ้าไม่เฉียดไปจุดที่ใกล้ๆจะโดนล้าง Port คงไม่รู้ซึ้งถึงความสำคัญของ money management


ความเจ็บปวดพวกนี้ สมองมันจำได้ดีเลยแหละ


แต่เชื่อไหมว่า กว่าผมจะจำ ผมต้องเจ็บปวดตั้งหลายรอบ 555


แต่สุดท้ายถ้าเราไม่ตาย ความเจ็บปวดก็จะผ่านไป


ไม่ใช่เพราะเราแข็งแกร่งหรอก แต่บางทีกูก็ฮีลตัวเองได้ ฮ่าๆ

0355 : วิธีการ vs วิธีคิด



วิธีการ vs วิธีคิด


วิธีการ ลอกได้ทันที แต่วิธีคิดเราไม่สามารถลอกกันได้


วิธีคิด หรือจะเรียกว่า mindset ได้หรือเปล่าหว่า...


นั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่แม้เราจะไปอบรมสัมมามาเป็นสิบๆร้อยๆคอร์สก็ยังไม่สามารถทำแบบคนสอนได้ อาจจะเป็นเพราะวิธีคิดของเราต่างจากเขา


มุมมองต่อความเสี่ยง วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า วิธีการวางแผน วางกลยุทธ์ระยะยาว ยกเว้นพวกระบบ Robot ไร้ใจต่างๆนะ


เราเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราใช้ระบบเมพๆ แล้วไม่รวยเหมือนเขา ลอกหุ้นเขามา แต่ไม่ได้กำไรเท่าเขา เพราะเราไม่ได้มีวิธีคิดแบบเดียวกะเขา


ทางลัดจริงๆแล้วมันไม่มี มันต้องเริ่มจากทางตรง การสร้าง mindset เหมือนที่โค้ชของผมเคยบอกก็คือ ต้องทำตัวเป็น จา พนม หรือ จีจ้า ญาณิน คือ ต้องเล่นจริง เจ็บจริง


ความเจ็บปวดจะทำให้เรารู้จักตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ถ้าเราใส่ใจกับความเจ็บปวดนะ


เมื่อเรารู้จักตัวเอง เราก็จะเห็นวิธีคิดของตัวเอง พอเห็นก็จะเกิดการตระหนัก แล้วก็เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยน mindset ของเราได้


ลอกวิธีการเขามาได้ แต่อย่าลืม เอามันมาปรับวิธีคิดของเราให้ดีขึ้นด้วย


^ ^

0354 : Your real opponent is yourself.



Your real opponent is yourself.


ศัตรูของเรา..
ไม่ใช่การติดดอย
ไม่ใช่ฝรั่ง
ไม่ใช่จ้าวมือ
ไม่ใช่กองทุน
ไม่ใช่ prop trade
ไม่ใช่แก็ง 4 โมงเย็น
ไม่ใช่ FED หรือ Jenet Yellen
ฯลฯ


สิ่งเหล่านี้บางทีเป็นครูของเราด้วยซ้ำ ช่วยให้โจทย์ทดสอบเรา อยู่ที่เราจะตั้งใจสอบให้ผ่านไหม


ศัตรูที่แท้จริงของเรา คือ ตัวเราเอง


ศัตรูของเรา คือ ความโลภ ความกลัว ความไม่รู้ ความขี้เกียจ ความละเลย มองข้ามความเสี่ยง ความเคยชิน ความเขลา ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความอ่อนด้อยประสบการณ์ ... ฯลฯ


เราจัดการกับศัตรูของเราบ้างหรือยัง ? ...


หรือ เราจัดการกับศัตรูผิดคนไหม ? ...