0360 : Equity Curve

ได้ไอเดียจากคำสอนของพี่ลิงใน group Alpha Connection ของพี่อาภากรณ์ เอามาปรับใ้ช้กะ close system เม่าๆของเรา ทำให้เทรด ok ขึ้นเยอะเลย


ไอเดียที่ว่าก็คือ การรักษา Equity Curve ที่เห็นเพื่อนๆ VG กะ FF เค้าศึกษากัน อันที่จริงเราก็ได้ลองเทรดด้วยช่วงนึง คือการเทรด Gold Game ที่โค้ชพี่ลัทให้เทรด


พอเอามารวมกะ close system แบบเม่าๆของเราก็เลยได้อาวุธเพิ่ม Risk ลดลง มั๊ง จากการที่ต้อง monitor Equity Curve ของ port ด้วย แต่มันก็ยุ่งยากขึ้นนิดนึงเวลาลงบัญชี ต้องทำ Trade Log เก็บข้อมูล plot charts ของ Equity Curve ต่างหาก


ซึ่งตัว equity curve ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลย ใช้เป็น indicator ก็ได้ ใช้ hedge ใช้ re-balance ฯลฯ


เหมือนเป็น lab น้อยๆของเรามั๊ง 555



Equity Curve เป็นตัวบอก DD พอร์ต เพราะมันมาจาก balance ลบด้วย floating loss (ไม่พูดถึง floating profit ละกัน เพราะถ้าถูกทางทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด)


ปกติเราเทรด kzm , close system เรามีจังหวะปล่อยลาก หรือ โดน floating loss ใน port เยอะๆ แต่ถ้าเรา monitor equity curve ด้วย เราจะต้องจัดการกับ DD ให้ได้ครับ จะ hedge โดยตรง (hedge จาก quota กระสุนที่ติดดอย) หรือจะ correlation hedge ก็ต้องงัดกลยุทธ์ออกมาใช้ครับ


ที่สำคัญคือ equity curve มันช่วยให้เราเทรดในสภาวะทรัพยากรจำกัดได้ ผมเพิ่งมาเข้าใจตอนที่เติมตังค์จนตังค์หมดเนี่ยแหละ 5555


มันต้องรักษา curve ให้ดี (เพราะเรามีทรัพยากรจำกัดนี่นา ถ้า curve หักหัวลงมากๆก็ล้างพอร์ตอ่า) พอเรารักษา curve ได้ ทำให้ curve เป็น uptrend เราก็ไม่ต้องเติมตังค์อีกต่อไปคับ close system ก็กลายเป็นระบบปิดได้ ไม่ใช่ระบบเติมเงินครับ อิอิ


ส่วนเรื่องกราฟ Equity Curve มันบอกอะไรเราหลายอย่าง ถ้ามันหักหัวลงแสดงว่าเราผิดทางอยู่ จะใส่เกราะให้ port ไหม (ยิง hedge) ถ้ามันพุ่งขึ้นแรงๆ เราจะปลดเกราะ ใส่ออร่าให้ดาบเราเพิ่มไหม (ยิง follow positions ไปสิ) หรือมันพุ่งแรงเกินไป ผิดปกติที่ model เราทำได้ เราจะ hedge lock กำไร กอดตังค์เอาไว้ก็ยังได้


สิ่งเหล่านี้เกิดจากการเก็บข้อมูล และ สังเกตุ พอร์ตของเราเองครับ


ผมเก็บข้อมูล equity curve แยก product จากพอร์ตที่ใช้เทรด 2 port เอาข้อมูลจากทั้ง 2 port มารวมกัน แล้วก็ทำ curve ออกมา แต่ละวันก็จะมาบันทุกว่าวันนี้ equity ของ product แต่ละตัวอยู่ที่เท่าไหร่ พอบันทึกไปทุกวันๆ ก็ plot charts ออกมาได้ แล้วก็จับตาดุ trend ของมันว่ามันจะไปทางไหน จากนั้นก็วางกลยุทธ์เล่นกับมันไปเรื่อยๆ


ซึ่งจะแยกส่วนจากการทำ mm , risk management ในแต่ละ port ครับ แหะๆ ยุ่งไปหน่อยไหม 555