Pages

Saturday, August 16, 2014

0282 : Close System Again



Close System Again


จากที่ได้อ่านบันทึกของมาร์แว่นฯ น้องขวัญ Funfund และ ความอนุเคราะห์ของน้องเป้ MyLife MyMind ที่เล่าความรู้จาก พี่ต้าน ที่สอนให้กับ โครงการ mentor trader คนพิการ ให้ฟัง วันนี้ขอมาสรุปอีกรอบในภาษาของตัวเอง โดยเริ่มจากระบบพื้นฐานก่อน คือ Close System ในส่วนของ Day Trade และ HFT ขอติดไว้ก่อน กำลังทดลองทำอยู่ครับ 555


ที่เข้าใจก็คือ Close System เป็นเหมือนฐานทัพ เป็น Base ของกองทุน หรือ Firm ต่างๆในโลก ที่เห็นเค้าเทรดๆๆ Day Trade หรือ Scalping ต่างๆ นั้นเค้าเทรดบนกำไร หรือ CF จาก Close system ทั้งนั้น ไม่มีหรอกที่จะให้มาเทรดบนเงินทุน


การบริหาร Port ก็จะแบ่งเป็น 2 step

1. ทำ Close System ( บริหารเงินทุนเริ่มต้น)

2. เอา CF ไปต่อยอด (ทำ Day Trade)

แต่จากข้อ 2. ก็จะแยกไปอีก 2. ข้อ คือ

2.1 แบ่ง CF จาก Day Trade ที่ได้มาเล่น HFT (หรือ Scalping)

2.2 แบ่ง CF อีกส่วนนึงมาเล่นกับ Trend (กินยาวๆ)



ทีนี้มาถึงการทำ Close System


แต่ก่อนจะเข้า close system ต้องมี mindset ก่อน คือ วินัยสำคัญที่สุด สำคัญกว่าการถูกผิด แม้จะยิงถูกทางได้กำไร แต่ถ้าผิดวินัยก็ต้องถูกลงโทษ


Close System = ระบบปิด เป็นระบบที่ไม่ต้องเติมเงินเข้า port แล้วก็ต้องไม่ตาย (ไม่ล้างพอร์ต)

ซึ่งก็ทำได้โดยการที่เราต้องคำนวณ Buffer ของกระสุนแต่ละนัดของ close system ว่า จะใช้ทุนรองรับเท่าไหร่

เช่น เรามีทุน $3,000 เราอยากเทรด ทอง กระสุน นัดละ 0.01 lot จะกำหนดได้กี่นัด ก็มาคำนวณ

สมมติ ให้ worse case ทอง อาจจะลบไปมากสุดที่ $800 (กรณีเทรดฝั่ง Long) ก็เตรียมไว้เผื่อโดนลาก $500 / 0.01 lot

เราก็จะมีกระสุน $3,000 / $500 = 6 นัด ( 0.01 x 6 )

ถ้าคิดจะเสี่ยงขึ้นมาหน่อยก็ลด buffer ลงจาก $500 ต่อนัด อาจจะเหลือ $400 , $300 ก็ได้ เงิน $3,000 ก็จะมีกระสุนเยอะขึ้นแลกกับความเสี่ยงที่มากขึ้น (อยู่ที่เราออกแบบ)


ถ้าเราวางระบบไว้แบบนี้ เราก็ไม่มีความจำเป็นต้อง Cut Loss



Close System ทำขึ้นมาเพื่อ

1. สร้าง CF ได้สม่ำเสมอ
2. เป็น Passive Income ให้ port
3. อยู่รอดในตลาดในนานๆๆๆๆๆ



จากนั้นก็จะเป็นระบบเทรดของ Close System


1. Direction Bias ฝึก Focus ทีละทิศทาง มีตัวกำหนดว่าตอนนี้เราจะเล่น Bias ทางไหน แล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนทางเล่น ในตัวอย่างใช้ ถ้า Price ยืนเหนือ Moving ก็ให้เล่นฝั่ง Long ถ้าอยู่ต่ำก็เล่น Short Bias โดยจะเป็นการเล่นหน้าเดียวตาม Bias หลักที่เรา set ไว้

เอาง่ายๆคือ กำหนด Bias หลักจาก TF ใหญ่ๆ เพราะ กราฟ TF ใหญ่ๆ เช่น TF Day  ซึ่ง Trend มันเปลี่ยนช้า ว่าตอนนี้เรามองทางไหน เช่นถ้าเรามองทาง Long Bias เราก็เลือกจิ้มเลยว่าจุดไหน จังหวะไหนเราจะ Long บ้าง

ทีนี้ก็จะต่อมาที่ข้อ 2



2. ระบบ ลดต้นทุน

สมมุติเราเลือกเล่นทาง Long

Long AUDJPY ที่ 94 แล้วไปปิดที่ 95 การลดต้นทุน คือ การรับคืนให้ถูกกว่าที่ปิดตะกี้ จะรับคืนก็ต่อเมื่อมันลงมาต่ำกว่า 95 พอมันลงมาต่ำกว่า 95 ก็จะเลือกจิ้มแบบข้อ 1 ว่าเราจะเข้าตรงไหน ยังไง ตามใจเรา

แต่ถ้ามันไม่ลงมา กระสุนนัดนั้นก็จะไม่สามารถเอามาซื้อได้

เช่นสมมุตเราตั้งใจจะเทรด AUDJPY 5 bullet นัดละ 0.01 lot

หากเราปิดที่ 95 แล้วมันไปต่อ เราใช้นัด 1 ไปแล้ว โดน lock ที่ราคา 95 หากราคาเหนือ 95 ขึ้นมาเราก็ไม่สามารถเอานัด 1 มาไล่ราคาได้

ต้องงัดนัด 2 ออกมาใช้

แล้วหากนัด 2 ปิดแล้วไปต่อ นัด 2 ก็ โดน Lock จะซื้อโซนสูงๆ ก็ต้องงัดนัด 3

ถ้าวางโซนไม่ดี กระสุนก็หมดนะจ๊ะ อิอิ

ถ้าเราไม่เอากระสุนไล่ราคา กระสุนของเราก็จะมีต้นทุนลดลงเรื่อยๆๆ อันนี้คือระบบลดต้นทุนครับ



3. แบ่งโซน

แบ่งโซนด้วย ATR Day นับจากราคาที่เข้า position

เช่น ทอง เราเข้า Long ที่ 1305 ATR Day วันนี้อยู่ที่ 15 หากมันร่วงลงมา เราจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อมันลงไปต่ำกว่า 1290 เท่านั้น ( 1305 - 15 ) นั่นคือ safety factor ของเรา

มันเป็นการป้องกันไม่ให้เราเข้าถี่เกินไป เพราะเวลาเราเทรดแล้วติดดอย เราจะเกิดการอยากเอาชนะ ยิ่งลงยิ่งอัด ยิ่งลงยิ่งถัว ระยะ ATR ตรงนี้จะเป้นตัวช่วยเราไม่ให้เรายิงถี่ ติดดอยแบบซ้ำโซน



4. เลือก Product


ทำไมต้องเลือก Forex ก็เพราะว่า Forex มันแกว่งในกรอบจำกัด ยกตัวอย่างเช่น USDTHB มันแกว่งกรอบ 25-50 มากี่ปีแล้วไม่เคยหลุดเลย

แต่ที่เรารู้สึกว่า Forex มันโหด เพราะเราเล่นมันอยู่บน Leverage ที่สูง 1:500 อะไรงี้ เราเลยรู้สึกว่ามันโหด

อีกข้อก็คือ สภาพคล่องมันสูง และ ความผันผวนเยอะด้วย market model ดักกินตังค์ได้ง่ายดี 555 อันนี้เติมเองนะ อิอิ



พอเราวางระบบ close system แล้วเทรดก็จะมี CF เรื่อยๆ ก็นำไปต่อยอดในระบบ Day Trade ต่อครับ

No comments:

Post a Comment