0791 : Diary 8 พ.ค. 2561

1. R3T Fund
- Macro Block AUDUSD เข้านัดล่าสุดไปที่ราคา 0.75176
TP = 0.75928
Entry ถัดไป = 0.74048

- RP Block AUDNZD เข้านัดแรกไปที่ราคา 1.07150
TP = 1.14651
Entry ถัดไป = รอจังหวัดตาม EMA TF Day

- RP Block AUDUSD
Entry ถัดไป = รอจังหวะจาก EMA TF Day


- RP Block EURAUD
Entry = รอจังหวะรอบใหม่ จาก EMA TF Day

2. MW Soldier B-1
- AUDJPY นัดที่ 4 รอ TP แถวๆ 84

3. GLMW
- Macro Block AUDJPY รอ Sell อีกรอบแถวๆ 88.094 ขึ้นไป
Entry ถัดไป (sell) รอรอบใหม่ ตาม Signal จาก EMA TF Day


4. Port ส่วนตัว
AUDCHF รอเล่น Sell Hedge อีกครั้งใน Model Option เทียม (ราคาสูงกว่า 0.75373 ขึ้นไป)

0708 : Diary 16 ต.ค. 2560

1. MyFxBook ไม่อัพเดทจะเป็นเดือนละ เลยลบแล้ว add account เข้าไปใหม่ https://www.myfxbook.com/portfolio/my-beta-lab/2291649 เข้าไปรับชมความเม่ากันได้ 555 พอร์ตทดลอง แบ่งเงินกำไรจากหุ้นก้อนเล็กๆไปทำ โดยวาง Close System ในทองเป็น Full MM ส่วนตัวอื่นๆก็เป็นพวก option เทียมฝั่ง Hedge เพื่อเก็บ CF


2. วันนี้ออกไป On the job training สนุกดีนะ นั่งคุยกับเจ้าของกิจการส่งออกกล้วยไม้ เพลินกันเลยทีเดียว ได้มุมมองดีๆในการทำธุรกิจเพียบ


3. การเทรด Fx ของเราวันนี้ Flow มากขึ้น ยิงแล้วก็ปิดได้ กำไรน้อย แต่ออกได้ไว รอเข้าตอนที่ RP ลดลงใหม่อีกรอบ  มันดีแบบนี้นี่เอง อิอิ

4. หุ้นไทยบวกต่อ ย่อยขาย สงสัยจะโดนลากอีกสักระยะ เอาที่สบายใจเลยยย


5. อาหารการกิน
มื้อเช้า = ข้าวแกงปักษ์ใต้
มื้อกลางวัน = บะหมี่ต้มยำ + เล็กแห้งยำ + ชาไทยหวานน้อย
มื้อเย็น = ข้าวต้มกุ๊ย


6. การใช้จ่าย = 340 บาท


7. การทำสมาธิ = 15 นาทีหลังตื่นนอน


8. การออกกำลังกาย = ไม่ได้ออก


9. การเข้านอน = เที่ยงคืนกว่า

0582 : Diary 16 มิ.ย. 2560

วันนี้ total unrealized p/l ในพอร์ต JPY เป็นบวกแฮะ 555 ปกติลบตลอด แต่บวกได้ไม่นานก็กลับไปลบละ เราก็มีปิด Lego ตัวที่กำไรมันย่อลงมา คือ AUDNZD กับ USDJPY เอากำไรออกมาก่อนแล้วค่อยหาจังหวะใหม่อีกรอบ


อืม... วันนี้ได้ไอเดียคิดอยากจะทำ port lego dark side ดู คือเปิดพอร์ตแยกออกมาอีกพอร์ตนึง โดยเป็นสกุลเงินเดียวกัน แต่เทรดสวนกับ port หลักโดยที่ใช้กติกาคล้ายตอนเทรด buddy คือให้เทรดสวนฝั่งตรงข้าม 2x bullets

port หลัก เป็น port ปกติ มีกระสุน lego 8 นัด
port สวน (dark side) จะมีกระสุน 16 นัด แต่ละ layer จะแบ่งเป็น bullet 1 , bullet 2

การปิด order bullet 1 นั้นจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้ที่มีกำไร ส่วน bullet 2 นั้นจะต้องปิดห่าง order 1 ระยะทางอย่างน้อย 100 pips

การกลับมารับคืนของ order 1 และ 2 จะกลับมารับคืนได้ก็ต่อเมื่อ RP ดีขึ้น 100 pips เช่นกัน

หาก port หลักปิด order แล้ว... port dark side จะต้องรีบปิดให้เร็วที่สุด (แต่ต้องปิดมีกำไร) หากปิดไม่ได้แล้วกระสุนค้างเต็ม limit 16 นัดก็จะถูกปรับ CF มาให้ port หลัก


ก็ลองเล่นดูละกัน เด๋วจะมาอัพเดทผลให้ฟังเรื่อยๆ



วันนี้แชร์เรื่องไอเดียเกี่ยวกับแผนที่จะใช้ทดสอบ MW ที่จะเริ่มในวันจันทร์หน้าไป...
เรากะเล่นตัวที่ monitors อยู๋แล้วนั่นแหละ เทรดไปทีละตัว ถ้าหากติดดอย ก็เปลี่ยนตัวถัดไป โดยที่จะมองตัวที่ sell ออก คือเหมือนแลกเงินกลับคืนเข้าพอร์ต

เช่น Buy EURUSD แล้วติดดอย port เราจะมีค่าเท่ากับ Buy EUR Sell USD
เราก็ต้องหา Buy USD คืนเข้าพอร์ต เช่นอาจจะไป Buy USDJPY
แล้วหาก USDJPY เราติดดอย Port เราจะกลับเป็น Buy EUR Sell JPY
เราก็ต้องไปหา Buy JPY กลับเข้าพอร์ต หรือเริ่ม loop ใหม่ใน Currency pair อื่นๆไปเลย

ซึ่งเรามองว่าหากเล่นแบบนี้แล้วค่าเงินมันดีดตัวกลับ จากที่ดอยอยู่ก็จะหลุดหมดไล่ๆกัน



อาหารการกินวันนี้
มื้อเช้า = นม + โปรตีน
มือกลางวัน = บะหมี่ต้มยำ + เส้นเล็กแห้ง + หมูสะเต๊ะ
ขนม = โตเกียว 40 บาท
มื้อเย็น = ข้าว + หมูทอด + ต้มมะระ

0558 : DSM On Forex

DSM On Forex

วันนี้ได้แชร์เรื่องการทำ DSM ในตลาด Forex กับกลุ่มเพื่อนๆ เลยอยากเขียนลง blog ไว้หน่อย แต่มันต้องใช้จินตนาการเพิ่มเติมนิดนึง เพราะมันไม่ได้เหมือนกับการทำ DSM ในหุ้น เนื่องจาก DSM ใน Forex นั้นเราจะใช้การเปิด Sell แทนการปิด Buy (ในหุ้นเราขายหุ้นออกจากพอร์ต = ปิด Buy)

ตัวอย่างในหุ้น...
เรา Start Model ซื้อหุ้นมา 10,000 หุ้น
จากนั้นเราจะทยอยขาย ทีละ 1,000 หุ้นบ้าง 100 หุ้นบ้าง ตามการวาง model ของเรา
การได้มาซึ่ง Cash Flow จะเป็นการ รับคืน (Buy) หุ้นที่ขายออกไป ในราคาที่ต่ำกว่า (Short Against Port)

แต่หากเป็นการทำใน Forex มันจะเป้นแบบนี้...
Start Model โดยการ Buy 1 lot
แต่ Model เราจะเป็นการ Sell 0.1 lot x 10 Bullets หรือ 0.01 lot x 100 Bullets ก็ว่ากันไป
Cash Flow จะเกิดจากการ ปิด Position Sell

โดยหลักสำคัญคือ ซื้อให้ถูกกว่าขาย ... ตามหลักของ DSM ครับ
เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการลด Risk Parameter ไปในตัวอยู่แล้ว


ทีนี้เรื่องของการ Money Management ก็คือ
เราควรมี MM สำหรับ Position Buy ที่แน่ใจว่ามันจะไม่โดน Force Sell ล้างพอร์ต
เช่น สมมติเราตั้งใจจะ Buy AUDCHF ในพอร์ต Cent หรือ พอร์ต Micro จำนวน 1 lot เราก็เตรียมเงินไว้ไว้ประมาณ $700-$800 เพื่อให้เป้น leverage 1:1 ก็จบแล้ว

เราก็จะเทรดฝั่ง Sell ได้อย่างสบายใจละ...


ทีนี้บางคนอาจจะกลัวว่าจะไปติดกับดัก Sell ที่ก้นเหว อันนี้เราก็ต้องมองรวมทั้งระบบ คือ...
ระบบของเรามีฝั่ง Buy เป็นตัวคุมอยู่ แล้วฝั่ง Sell เป็นตัวตอดกิน CF เพื่อลดต้นทุนของระบบ

หากเราไม่โดนผีแมงเม่าเข้าสิง จนไป Sell รัวๆที่ก้นเหว (กระจาย Positions ในโซนที่กว้างพอ) เราก็สามารถคำนวน Equity ของระบบโดยรวมได้ ว่าจุดที่มันจะเกิด Full Hedge พอร์ตเราจะบวกเท่าไหร่ ...

จุด Full Hedge คือ ราคามันวิ่งขึ้นไปแล้ว เราติด Sell ครบ 10 Bullets
สถานการณ์ = Buy 1 lot & Sell 0.1 lot x 10 Bullets

แต่ข้อสำคัญคือ เราก็ต้องจัดการการเข้าเทรดฝั่ง Sell ไม่ให้มันไปติดอยู่ในจุดที่ต่ำกว่าฝั่ง Buy ไม่งั้นมันจะเกิด Full Square ขึ้นมา พอร์ตจะเม่าไปเบยงั้น ถถถ

ทีนี้มาเรื่องการจัดการกับ Swap บ้าง
ผมเลือกใช้วิธีแยกพอร์ต แยกโบรค (แล้วแต่กรณี)
แยกพอร์ตฝั่ง Buy จะเป็นพอร์ตที่มี Swap เพื่อรับ Swap+ ทุกวันๆ เป็นการลดต้นทุนพอร์ต
ฝั่ง Sell เลือกโบรคอื่นๆ หากหาที่เป้น Swap+ ได้อ่ะนะ (เด๋วนี้ไม่ค่อยมีแล้ว) ไม่ก็เลือกใช้พอร์ต Swap Free ไปเลย (แต่แนะนำแยกโบรคนะ)


จะเห้นได้ว่าวิธีนี้มันคล้ายๆกับ Option เทียมนั่นเอง แต่ Option เทียมอาจจะวางเงินไม่เต็ม ซึ่งเป็น Level ต่อจากนี้ คือเริ่มใช้ Leverage 1:2 บ้างอะไรบ้าง แต่อย่าเปรี้ยวเกิน 1:3 ก็แล้วกัน เผื่อ Worst Case Scenario ไว้หน่อย


Leverage มันเหมือนหมัด Kaioken อ่ะ ใช้แล้วร่างกายต้องแบกรับภาระหนักเกินไป ถ้าคำนวณไม่ดีก็จะเดี้ยงเอาน้าาาาา

0540 : Diary 12 พ.ค. 2560

วันนี้หุ้นไทยลงมาต่อ แบบอารมณ์เริ่มจะอึดอัดละ หุ้นหลายตัวในพอร์ตลงมาใกล้ราคาที่ Valuation ไว้บ้างแล้ว หากลงมาถึงก็พร้อมยิงตาม mm แหละ

order ในตลาดไทยวันนี้มี Buy รับคืน + Buy R2D2 เพื่อทำ 3 steps model หลายตัวเหมือนกัน

เรา Set ไว้ว่า หาก 3 steps buy ติดหมด ก็เปลี่ยนมา 3 step sell ถ้าติดก็เปลี่ยนมุมมอง ซึ่งมันเอามารวมกับระบบ Grid แบบขโมยหุ้นของเราอีกที ก็ช่วยป้องกันเรื่องการยึดติดมุมมองไปได้ แต่ในกรอบใหญ่ๆเราก็คุมมันด้วยการ Valuation ไว้ เพื่อให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรแพง ... ซึ่งปัจจุบัน Valuation อยู่ไม่กี่แบบ ก็ต้องพัฒนาตรงนี้ต่อไป



Forex เมื่อคืนลองวาง positions hedge ใน port cent 0.01 เพื่อ Mark ราคาไว้ในตัวที่เราติดดอย ซึ่งระยะมันเริ่มใกล้เข้ามาละ แต่ราคาก็ไม่ไปไหนสักที เลยลองแหย่เข้าไปดูก่อน



สัปดาห์นี้ไม่ได้ออกไปวิ่งเลย T T



อาหารการกินวันนี้
มื้อเช้า = ข้าวราดแกง (ปลาโอผิดพริกแกง + ผัดถั่วงอกเต้าหู้)
มื้อกลางวัน = ข้าว 2 จาน + ผัดกระเพราไข่เยี่ยมม้า + ต้มโคล้ง
เครื่องดื่ม = ชานมเย็นหวานน้อย
ขนม = ลูกชิ้นปิ้ง 4 ไม้
มื้อเย็น = ข้าวกล้อง 2 จาน + ไข่เจียว + ปลาทอด + น้ำพริกเผา

0518 : Diary 21 เม.ย. 2560

วันนี้ตื่นสายไปหน่อย พอไปถึงที่ทำงานจะเอารถออก ดันมีคนมาจอดขวางอีก กว่าจะมาขยับรถให้ก็ 20 นาที แอบเซ็งเลย เราก็เลยนั่ง Meditate ในรถรอไป เพราะตื่นสายเลยไม่ได้ทำหลังตื่นนอน

สัปดาห์หน้าตั้งใจจะปรับปรุงตัวเรื่องการเข้านอน การตื่นนอนให้ดีกว่านี้แระ แบบนี้ไม่ไหว จะเข้านอนเร็วขึ้น เอาว่าไม่เกิน 5 ทุ่มละกัน ส่วนตื่นนอนปรับเร็วขึ้นนิดนึง จาก 6 โมงครึ่งเป็น 6 โมง เพื่อการเดินทางไปทำงานจะได้ไม่ฉุกละหุกจนเกินไป


วันนี้ปรับปรุงแผนการเงินเสร็จแระ เฮ้ เด๋วไตรมาสหน้าค่อยมา Review เปรียบเทียบกันอีกที


อ้อ วันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนะ วันศุกร์ เดินทางกลับบ้าน


การเทรดวันนี้ Forex โบรคฯแจ้งลด Leverage ลงเหลือ 1:100 เนื่องจากการเลือกตั้งของฝรั่งเศษ ทำให้เรา take profit ไม้ที่มีกำไรออกบ้างเพื่อเพิ่มเกราะ % Margin ปลอดภัยไว้ก่อน 555



อาหารการกินวันนี้
มื้อเช้า = บะหมี่ต้มยำ + เล็กแห้งต้มยำ
มื้อกลางวัน = ข้าวเหนียว 2 กระติ๊บ + ส้มตำ + คอหมูย่าง
ของหวาน = ชานมหวานน้อย
มื้อเย็น = ข้าว 1 จาน + ต้มแซ่บกระดูกหมู + ปลานิลทอด + น้ำพริก

0282 : Close System Again

Close System Again


จากที่ได้อ่านบันทึกของมาร์แว่นฯ น้องขวัญ Funfund และ ความอนุเคราะห์ของน้องเป้ MyLife MyMind ที่เล่าความรู้จาก พี่ต้าน ที่สอนให้กับ โครงการ mentor trader คนพิการ ให้ฟัง วันนี้ขอมาสรุปอีกรอบในภาษาของตัวเอง โดยเริ่มจากระบบพื้นฐานก่อน คือ Close System ในส่วนของ Day Trade และ HFT ขอติดไว้ก่อน กำลังทดลองทำอยู่ครับ 555


ที่เข้าใจก็คือ Close System เป็นเหมือนฐานทัพ เป็น Base ของกองทุน หรือ Firm ต่างๆในโลก ที่เห็นเค้าเทรดๆๆ Day Trade หรือ Scalping ต่างๆ นั้นเค้าเทรดบนกำไร หรือ CF จาก Close system ทั้งนั้น ไม่มีหรอกที่จะให้มาเทรดบนเงินทุน


การบริหาร Port ก็จะแบ่งเป็น 2 step

1. ทำ Close System ( บริหารเงินทุนเริ่มต้น)

2. เอา CF ไปต่อยอด (ทำ Day Trade)

แต่จากข้อ 2. ก็จะแยกไปอีก 2. ข้อ คือ

2.1 แบ่ง CF จาก Day Trade ที่ได้มาเล่น HFT (หรือ Scalping)

2.2 แบ่ง CF อีกส่วนนึงมาเล่นกับ Trend (กินยาวๆ)



ทีนี้มาถึงการทำ Close System


แต่ก่อนจะเข้า close system ต้องมี mindset ก่อน คือ วินัยสำคัญที่สุด สำคัญกว่าการถูกผิด แม้จะยิงถูกทางได้กำไร แต่ถ้าผิดวินัยก็ต้องถูกลงโทษ


Close System = ระบบปิด เป็นระบบที่ไม่ต้องเติมเงินเข้า port แล้วก็ต้องไม่ตาย (ไม่ล้างพอร์ต)

ซึ่งก็ทำได้โดยการที่เราต้องคำนวณ Buffer ของกระสุนแต่ละนัดของ close system ว่า จะใช้ทุนรองรับเท่าไหร่

เช่น เรามีทุน $3,000 เราอยากเทรด ทอง กระสุน นัดละ 0.01 lot จะกำหนดได้กี่นัด ก็มาคำนวณ

สมมติ ให้ worse case ทอง อาจจะลบไปมากสุดที่ $800 (กรณีเทรดฝั่ง Long) ก็เตรียมไว้เผื่อโดนลาก $500 / 0.01 lot

เราก็จะมีกระสุน $3,000 / $500 = 6 นัด ( 0.01 x 6 )

ถ้าคิดจะเสี่ยงขึ้นมาหน่อยก็ลด buffer ลงจาก $500 ต่อนัด อาจจะเหลือ $400 , $300 ก็ได้ เงิน $3,000 ก็จะมีกระสุนเยอะขึ้นแลกกับความเสี่ยงที่มากขึ้น (อยู่ที่เราออกแบบ)


ถ้าเราวางระบบไว้แบบนี้ เราก็ไม่มีความจำเป็นต้อง Cut Loss



Close System ทำขึ้นมาเพื่อ

1. สร้าง CF ได้สม่ำเสมอ
2. เป็น Passive Income ให้ port
3. อยู่รอดในตลาดในนานๆๆๆๆๆ



จากนั้นก็จะเป็นระบบเทรดของ Close System


1. Direction Bias ฝึก Focus ทีละทิศทาง มีตัวกำหนดว่าตอนนี้เราจะเล่น Bias ทางไหน แล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนทางเล่น ในตัวอย่างใช้ ถ้า Price ยืนเหนือ Moving ก็ให้เล่นฝั่ง Long ถ้าอยู่ต่ำก็เล่น Short Bias โดยจะเป็นการเล่นหน้าเดียวตาม Bias หลักที่เรา set ไว้

เอาง่ายๆคือ กำหนด Bias หลักจาก TF ใหญ่ๆ เพราะ กราฟ TF ใหญ่ๆ เช่น TF Day  ซึ่ง Trend มันเปลี่ยนช้า ว่าตอนนี้เรามองทางไหน เช่นถ้าเรามองทาง Long Bias เราก็เลือกจิ้มเลยว่าจุดไหน จังหวะไหนเราจะ Long บ้าง

ทีนี้ก็จะต่อมาที่ข้อ 2



2. ระบบ ลดต้นทุน

สมมุติเราเลือกเล่นทาง Long

Long AUDJPY ที่ 94 แล้วไปปิดที่ 95 การลดต้นทุน คือ การรับคืนให้ถูกกว่าที่ปิดตะกี้ จะรับคืนก็ต่อเมื่อมันลงมาต่ำกว่า 95 พอมันลงมาต่ำกว่า 95 ก็จะเลือกจิ้มแบบข้อ 1 ว่าเราจะเข้าตรงไหน ยังไง ตามใจเรา

แต่ถ้ามันไม่ลงมา กระสุนนัดนั้นก็จะไม่สามารถเอามาซื้อได้

เช่นสมมุตเราตั้งใจจะเทรด AUDJPY 5 bullet นัดละ 0.01 lot

หากเราปิดที่ 95 แล้วมันไปต่อ เราใช้นัด 1 ไปแล้ว โดน lock ที่ราคา 95 หากราคาเหนือ 95 ขึ้นมาเราก็ไม่สามารถเอานัด 1 มาไล่ราคาได้

ต้องงัดนัด 2 ออกมาใช้

แล้วหากนัด 2 ปิดแล้วไปต่อ นัด 2 ก็ โดน Lock จะซื้อโซนสูงๆ ก็ต้องงัดนัด 3

ถ้าวางโซนไม่ดี กระสุนก็หมดนะจ๊ะ อิอิ

ถ้าเราไม่เอากระสุนไล่ราคา กระสุนของเราก็จะมีต้นทุนลดลงเรื่อยๆๆ อันนี้คือระบบลดต้นทุนครับ



3. แบ่งโซน

แบ่งโซนด้วย ATR Day นับจากราคาที่เข้า position

เช่น ทอง เราเข้า Long ที่ 1305 ATR Day วันนี้อยู่ที่ 15 หากมันร่วงลงมา เราจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อมันลงไปต่ำกว่า 1290 เท่านั้น ( 1305 - 15 ) นั่นคือ safety factor ของเรา

มันเป็นการป้องกันไม่ให้เราเข้าถี่เกินไป เพราะเวลาเราเทรดแล้วติดดอย เราจะเกิดการอยากเอาชนะ ยิ่งลงยิ่งอัด ยิ่งลงยิ่งถัว ระยะ ATR ตรงนี้จะเป้นตัวช่วยเราไม่ให้เรายิงถี่ ติดดอยแบบซ้ำโซน



4. เลือก Product


ทำไมต้องเลือก Forex ก็เพราะว่า Forex มันแกว่งในกรอบจำกัด ยกตัวอย่างเช่น USDTHB มันแกว่งกรอบ 25-50 มากี่ปีแล้วไม่เคยหลุดเลย

แต่ที่เรารู้สึกว่า Forex มันโหด เพราะเราเล่นมันอยู่บน Leverage ที่สูง 1:500 อะไรงี้ เราเลยรู้สึกว่ามันโหด

อีกข้อก็คือ สภาพคล่องมันสูง และ ความผันผวนเยอะด้วย market model ดักกินตังค์ได้ง่ายดี 555 อันนี้เติมเองนะ อิอิ



พอเราวางระบบ close system แล้วเทรดก็จะมี CF เรื่อยๆ ก็นำไปต่อยอดในระบบ Day Trade ต่อครับ

0183 : Close System แบบเม่าๆ

Close System แบบเม่าๆ


ขอแชร์ความเข้าใจและไอเดีย Close System ของผมนะครับ มีตรงไหนผมเข้าใจผิดพี่ๆน้องๆช่วยแนะนำผมด้วยนะค้าบ
 
Close System ชื่อก็บอกว่าระบบปิด ซึ่งจะเป็นส่วนของ Beta

ย้อนมาที่ Beta กันก่อน จากสมการของ Ray Dalio ที่บอกว่า Return = Cash + Beta + Alpha นั้น Beta คือส่วนของการทำ Cash Flow เครื่องผลิตเงินสด ซึ่งข้อสำคัญของมันคือ ต้องทำให้มันเทรดได้ตลอด สร้าง CF ได้สม่ำเสมอ ไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไง

ซึ่งใน Beta ของผมก็มี หลาย model (กระจายความเสี่ยง 555) ไม่ว่าจะเทรดปกติดในพอร์ต Fx แบบไม่มี Swap อีก model ก็เป็น Logic side vs. Dark Side x 2 ทั้ง 2 model ก็เป็น close system เช่นกันครับ

ส่วนที่จะพูดถึงก็คือ Close System ซึ่งเดิม ผมเทรดแบบปกติ กิน Swap ใน positions ที่คุมโซนในตลาด แต่ไม่ได้คำนึงถึง Correlated ของแต่ละ product เลยครับ พอได้อ่าน status ของพี่ปลาหมึก ก็เลยได้ไอเดียเพิ่มเติมเรื่องการหา lagging product เพื่อเอามาจับคู่กับค่าเงินคู่อื่นๆ

ปกติใน port ผมที่เทรดกิน Swap ก็จะเลือกเทรด product ที่ให้ Swap เยอะหน่อย เช่น AJ AU และจะเทรด พวกที่ Swap น้อยลงมาเป็นบ้างครั้ง (หากเห็นโอกาส) เช่นพวก UJ EU

ซึ่งจากที่พี่ปลาหมึกแนะแนวการหา product ก็คือการจัดหมวดหมูคู่ค่าเงิน เช่น AUDxxx USDxxx GBPxxx โดยเอามาจัดเรียงว่าคู่ไหนให้ Swap ยังไง Swap+ ฝั่ง Long หรือ Swap+ ฝั่ง Short

อย่างโบรคฯ Lite Forex ที่ผมใช้ ฝั่ง Swap+ ฝั่ง Long จะมี

Swap+	Long
Product	Spread	Swap
AUDCAD	9	0.38
AUDCHF	14	0.63
AUDJPY	4	0.56
AUDUSD	3	0.52
CADCHF	7	0.16
CADJPY	9	0.09
EURCHF	4	0.01
GBPJPY	7	0.05
GBPUSD	3	0.02
NZDCAD	14	0.21
NZDCHF	19	0.44
NZDJPY	14	0.36
NZDUSD	3	0.44
USDCHF	3	0.05
USDJPY	3	0.02

Swap+	Short
Product	Spread	Swap
EURAUD	11	0.29
EURCAD	9	0.16
EURGBP	3	0.03
EURNZD	24	1.2
EURTHB	10	0.28
EURUSD	3	0.04
GBPAUD	19	0.9
GBPCAD	14	0.09
GBPTHB	10	0.35
USDCAD	3	0.09
USDTHB	10	0.16

แล้วก็ค่อยมาเลือก Product ที่มีในคู่ Swap+ ทั้ง 2 ฝั่ง (ฝั่ง Long และ Short)

อย่างของผมจะเลือก Long AUDUSD = buy AUD sell USD เป็น Product แรก

ส่วนอีก Product นึงจะเป็น Long USDJPY = buy USD sell JPY

จะเห็นได้ว่าผมมีทั้ง buy USD และ sell USD ในทั้ง 2 คู่ (ใช้ USD เป็นตัวเชื่อมระหว่าง 2 Product) ซึ่งมาดูกราฟเปรียบเทียบก็เห็นว่ามัน lagging กันพอใช้ได้ แม้จะไม่ตลอดเวลาก็ตาม

มาดูกราฟรายตัวบ้าง จาก AUDUSD
 
 

ผมตี Channel แล้วก็มองงว่ามันน่าจะเด้ง ก็เลยจัดไป Long 2 position (ซื้อรวบไว้ 1 ไม้ 555)

จากนั้นก็มาดู USDJPY

ซึ่งอยู่กรอบบนของ Channel พอดี ก็เลยยังไม่ทำอะไร แต่ถ้ามันลงมากรอบล่างก็ค่อย Long (ซึ่งเดาว่า AUDUSD จะขึ้นไปให้ผมปิดทำกำไร ดึงกระสุนคืนได้ (555 ต้องดูกันต่อไปครับ) ซึ่งถ้ามันเกินโซนที่เราวางงบประมาณไว้ เราก็หา Product ใหม่ต่อไป (กระสุนที่ใช้เทรด 2 product นี้ก็เก็บเป็น Reserve Bullet ต่อไปเลย เอาไว้รอเล่นตอนมันกลับมา)


ในกรณีเลวร้ายก็จะติดทั้ง 2 product แต่เราก็จะปล่อยไว้ในโซน ปล่อย positions ของเราคุมโซนกิน Swap+ รอ เหมือน KZM ม่ะ ดีกว่าด้วยเพราะ หุ้นไม่มี Swap รายวัน มีแต่ปันผลนานๆที เท่ากับว่า positions ของเราทำงานอยู่ทุกวันครับ


แต่อย่าลืมว่า positions แต่ละ positions ของเราเมื่อปิดไปแล้วต้องเปิดใหม่ให้ต้นทุนลดลงให้ได้นะครับ


ส่วนจะทำ model ยังไง วางเงินเท่าไหร่ เล่นกี่นัด อันนี้ ถามเองตอบเองจะดีที่สุดครับ เพราะ เราต้องคำนวณหน้าตักเราออกมาเองว่า เราจะเล่น Long/Short Only กี่นัดเราถึงจะอยู่รอด คิดแบบ Worst Case ออกมาก็ได้ครับ แล้วก็ Reserve เงินไว้ให้เพียงพอ ^ ^

0125 : Value Journal 13-02-2013

สวัสดีครับ

วันนี้ SET บวกกระจาย หลายคนคงมีความสุขนะครับ

สำหรับวันนี้ก็ได้ Take Profit กอง B ออกไปหลาย Lot ครับ

ก็ปล่อยไอ่ที่รับๆมาเมื่อวันก่อนนั่นแหละครับ : P

แผนการเล่นช่วงนี้ก็คือ ทำตามแผน ครับ ฮ่าๆ

ล้อเล่นนะครับ ช่วงนี้ทยอยเก็บ TDEX ราคาต่ำๆอยู่ครับ

ลงมา 9.8X นี่ผมจะทยอยรับเข้าโซนของ Account ลงท้ายเลข 0 ไว้ครับ

ตอนนี้ก็ซื้อรวบโซนบนได้เกือบจะครบจำนวนแล้ว ขาดอีกไม่กี่ Lot

ถ้าครบเร็วก็จะขยาย Account ที่ลงท้ายด้วย 1 ต่อเลยครับ

ตอนนี้เทรด Account เลข 0 กะ 2 อยู่ กะเก็บเรียงเลขท้ายไปเรื่อยๆจนถึง 9 ครับ

ส่วนหน่วยรบกองกำลังต่างประเทศ KZM Forex วันนี้ก็ฟอร์มดีครับ

ทำ Cash Flow ได้เยอะที่สุดตั้งแต่เริ่มเทรดมาครับ

อาจจะเป็นเพราะปรับ Model ให้ Aggressive มากขึ้น

( แต่ Aggressive ในอัตราที่พอร์ตรับ Worse Case ไหว )

ซึ่งผมตั้งเป้าอยากสร้าง Cash Flow ให้ได้เบื้องต้นสักเดือนละ 10% ของ Equity ครับ

ตอนนี้จาก Stat อยู่ที่ราวๆ 8% ต่อเดือน ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปครับ

ว่าจะสามารถทำได้อย่างที่หวังหรือไม่…

ตั้งแต่เริ่ม Set Model มา ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวผมเองบางอย่างครับ

Mental เริ่มดีขึ้น อาจเป็นเพราะการที่เรา Set Model ไว้รองรับ Worse Case อยู่แล้ว

ทำให้เวลาเราเทรดกอง C , D เราไม่จำเป็นต้องเครียด

ปกตินี่เวลาเทรดผมจะเกร็งมากเลย กลัวผิด กลัวติดดอย

แต่พอมาเล่นแบบไม่มี Cut Loss ก็ผ่อนคลายลงไปมากเลยครับ

Performance ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับ ปกติ Buy ปุ๊บหักหัวลงปั๊บ

Sell แล้วเด้งทันที อะไรทำนองนั้น…

แต่ Set Model แบบไม่มี Cut Loss ไม่ต้องกลัวผิด ไม่ต้องกลัวดอย

แต่คนละเรื่องกับการเทรดแบบส่งๆนะครับ

ผิดได้ แต่ผิดแล้วต้องได้บทเรียน

ไม่ใช่ผิดแล้วผิดอีก ผิดซ้ำๆซากๆ แบบนั้นเราจะไม่ได้พัฒนาสักทีครับ

ราตรีสวัสดิ์ครับ

Happy Valentine นะครับ : )

 

0124 : Value Journal 12-02-2013

สวัสดีครับ

วันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ

ส่วน KZM Trader คงได้มีโอกาสเก็บของเข้าโซนกันบ้างแล้ว

การเล่นตาม Plan ทำให้เราซื้อขายเป็น Step ครับ

ถ้าเราเล่นหุ้นแบบมั่วๆ บางทีจุดที่เราขาย ( Cut Loss ) อาจจะเป็นจุดที่ควรซื้อก็ได้

และจุดที่เราซื้อ ( ไล่ราคาแบบกลัวตกรถ ) ก็อาจจะเป็นจุดที่ควรขาย

ผมเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนครับ เลยเข้าใจ Event ประมาณนี้ดี ฮ่าๆ

 

สำหรับวันนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับ

มีเก็บ Cash Flow จาก ASP กอง B นิดๆหน่อยๆ

แล้วก็รับหุ้นเข้ากอง A , B บางตัวครับ

 

แล้วก็พอร์ต KZM Forex ในวันนี้ Euqity ก็สามารถกลับมาเป็นบวกได้เป็นครั้งแรกครับ

นับตั้งแต่เริ่ม Set Model ขึ้นมา ที่กลับมาเป็นบวกก็เพราะ Cash Flow

ที่ Generate ได้จากการ Swing ตัวของตลาด ไป-กลับ ไปมาๆ

สามารถ Cover ขาดทุนในส่วนของ Drawdown ได้แล้ว

ที่เหลือก็เก็บ Cash Flow ต่อไปเรื่อยๆครับ

โดยก็ต้องวางกลยุทธ์ในการเทรดให้ Aggressive มากขึ้นอีกสักหน่อยครับ

เพราะรู้สึกว่าจะวางไว้แบบป้องกันตัวเองเกินไป

  

อีกอย่างที่ต้องวางกลยุทธ์เพิ่มเข้ามาก็คือ

Lot ที่จะเล่นเกมระยะยาว หวังผลแบบกำไรก้อนใหญ่ๆ

ส่วนใหญ่เทรดตอนนี้กอง C , D จะปิด Order เพื่อเก็บ Cash Flow

ที่ราวๆ 30 – 50 pip ซึ่งวัตถุประสงค์คือเก็บ Cash Flow ล้วนๆเลยปิดไวหน่อย

ผมคิดว่าการมี Order หลายๆวัตถุประสงค์ ทำให้เราได้ฝึก skill ที่แตกต่างกันไป

ก็เลยต้องมาปรับกลยุทธ์อีกสักหน่อยนึงครับ

ซึ่งไอเดียตรงนี้ได้มาจาก Blog Chill Chill Trader ครับ

 

ช่วงนี้กำลังอ่านหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม 2 เล่มครับ

ของ Dan Ariely ชื่อ พฤติกรรมพยากรณ์ และ เหตุผลที่ไม่ควรมีเหตุผลครับ

ซึ่งอ่านเล่มแรกใกล้จะจบแล้วครับ ได้ความรู้ใหม่ๆมากมายเลยครับ

สิ่งที่เราเป็นอยู่แต่เราไม่เคยตระหนักรู้มาก่อน

ผมว่าควรที่จะหามาอ่านอย่างยิ่งครับ

อันที่จริงผมอยากอ่านหนังสือให้ได้สักวันละเล่ม

แต่ไม่เคยจบในวันสักที ต่างจากเมื่อก่อนสมัยเรียนมหาลัย

วันนึงอ่านได้เป็นตั้งๆเป็นกองๆ อาจเป็นเพราะวิถีชีวิตคนเราเปลี่ยนไป

มีทั้ง Smart Phone , Social Network เข้ามา

สมาธิจึงสามารถถูกดึงให้ออกจากหน้าหนังสือได้ง่ายมากครับ

อีกอย่างก็คือวันธรรมดาตลาด Forex หรือ Commodity เปิดทำการ

ไอ่เราก็ชอบมาเปิดดูว่ามันเป็นยังไงมั่งแล้ว มี Signal อะไรหรือเปล่า

หนังสือหนังหาอ่านได้ไม่กี่หน้าก็ผละไปซะแล้ว

จากนี้คงต้องแบ่งเวลา ที่เป็นเวลาอ่านหนังสือแบบจริงๆ

โดยที่ไม่โดนอะไรรบกวนบ้างแล้วครับ

ไม่งั้นคงใช้เวลาหลายวันกว่าจะอ่านจบหนึ่งเล่ม

 

ปิดท้ายด้วยหนังสือที่พี่ต้าน MudleyGroup แนะนำให้อ่านนะครับ

ผมไปเจอโพยมาในห้อง Option Club ของพี่หมอสัจจะ

1. Hedge Fund Market Wizards: How Winning Traders Win

by Jack D. Schwager (Author) , Ed Seykota (Foreword)

2. Racing Towards Excellence

by Muzaffar A. Khan (Author) , JanSramek (Author), Sir Howard Davies (Foreword)

3. The Wisdom of Crowds

by James Surowiecki (Author)

 

ผมสงสัยว่าเล่ม Racing Towards Excellence ทำไมไม่มีคนเอามาแปลไทยน้า

และหนังสือของ Jack Schwager ด้วย อันที่จริงคนที่อยากอ่านก็น่าจะเยอะ

แต่ก็นะ หนังสือดีๆ ให้ความรู้แบบรู้ลึก มันอาจจะอ่านยาก

แบบหนังสือของพี่เวบ พรชัย เล่ม Anthony Bolton หรือของเบน เกรแฮม

คนไทยอาจไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ ต้องแบบอ่านง่ายๆ ไม่ค่อยได้ความรู้

เน้นคำว่ารวยง่าย รวยเร็ว รวยพันล้าน หมื่นล้าน อ่านกี่เล่มก็วนไปวนมา

 

ขออภัยนะครับ วันนี้บ่นซะเยอะเลย

ราตรีสวัสดิ์ครับ  : )