0558 : DSM On Forex

DSM On Forex

วันนี้ได้แชร์เรื่องการทำ DSM ในตลาด Forex กับกลุ่มเพื่อนๆ เลยอยากเขียนลง blog ไว้หน่อย แต่มันต้องใช้จินตนาการเพิ่มเติมนิดนึง เพราะมันไม่ได้เหมือนกับการทำ DSM ในหุ้น เนื่องจาก DSM ใน Forex นั้นเราจะใช้การเปิด Sell แทนการปิด Buy (ในหุ้นเราขายหุ้นออกจากพอร์ต = ปิด Buy)

ตัวอย่างในหุ้น...
เรา Start Model ซื้อหุ้นมา 10,000 หุ้น
จากนั้นเราจะทยอยขาย ทีละ 1,000 หุ้นบ้าง 100 หุ้นบ้าง ตามการวาง model ของเรา
การได้มาซึ่ง Cash Flow จะเป็นการ รับคืน (Buy) หุ้นที่ขายออกไป ในราคาที่ต่ำกว่า (Short Against Port)

แต่หากเป็นการทำใน Forex มันจะเป้นแบบนี้...
Start Model โดยการ Buy 1 lot
แต่ Model เราจะเป็นการ Sell 0.1 lot x 10 Bullets หรือ 0.01 lot x 100 Bullets ก็ว่ากันไป
Cash Flow จะเกิดจากการ ปิด Position Sell

โดยหลักสำคัญคือ ซื้อให้ถูกกว่าขาย ... ตามหลักของ DSM ครับ
เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการลด Risk Parameter ไปในตัวอยู่แล้ว


ทีนี้เรื่องของการ Money Management ก็คือ
เราควรมี MM สำหรับ Position Buy ที่แน่ใจว่ามันจะไม่โดน Force Sell ล้างพอร์ต
เช่น สมมติเราตั้งใจจะ Buy AUDCHF ในพอร์ต Cent หรือ พอร์ต Micro จำนวน 1 lot เราก็เตรียมเงินไว้ไว้ประมาณ $700-$800 เพื่อให้เป้น leverage 1:1 ก็จบแล้ว

เราก็จะเทรดฝั่ง Sell ได้อย่างสบายใจละ...


ทีนี้บางคนอาจจะกลัวว่าจะไปติดกับดัก Sell ที่ก้นเหว อันนี้เราก็ต้องมองรวมทั้งระบบ คือ...
ระบบของเรามีฝั่ง Buy เป็นตัวคุมอยู่ แล้วฝั่ง Sell เป็นตัวตอดกิน CF เพื่อลดต้นทุนของระบบ

หากเราไม่โดนผีแมงเม่าเข้าสิง จนไป Sell รัวๆที่ก้นเหว (กระจาย Positions ในโซนที่กว้างพอ) เราก็สามารถคำนวน Equity ของระบบโดยรวมได้ ว่าจุดที่มันจะเกิด Full Hedge พอร์ตเราจะบวกเท่าไหร่ ...

จุด Full Hedge คือ ราคามันวิ่งขึ้นไปแล้ว เราติด Sell ครบ 10 Bullets
สถานการณ์ = Buy 1 lot & Sell 0.1 lot x 10 Bullets

แต่ข้อสำคัญคือ เราก็ต้องจัดการการเข้าเทรดฝั่ง Sell ไม่ให้มันไปติดอยู่ในจุดที่ต่ำกว่าฝั่ง Buy ไม่งั้นมันจะเกิด Full Square ขึ้นมา พอร์ตจะเม่าไปเบยงั้น ถถถ

ทีนี้มาเรื่องการจัดการกับ Swap บ้าง
ผมเลือกใช้วิธีแยกพอร์ต แยกโบรค (แล้วแต่กรณี)
แยกพอร์ตฝั่ง Buy จะเป็นพอร์ตที่มี Swap เพื่อรับ Swap+ ทุกวันๆ เป็นการลดต้นทุนพอร์ต
ฝั่ง Sell เลือกโบรคอื่นๆ หากหาที่เป้น Swap+ ได้อ่ะนะ (เด๋วนี้ไม่ค่อยมีแล้ว) ไม่ก็เลือกใช้พอร์ต Swap Free ไปเลย (แต่แนะนำแยกโบรคนะ)


จะเห้นได้ว่าวิธีนี้มันคล้ายๆกับ Option เทียมนั่นเอง แต่ Option เทียมอาจจะวางเงินไม่เต็ม ซึ่งเป็น Level ต่อจากนี้ คือเริ่มใช้ Leverage 1:2 บ้างอะไรบ้าง แต่อย่าเปรี้ยวเกิน 1:3 ก็แล้วกัน เผื่อ Worst Case Scenario ไว้หน่อย


Leverage มันเหมือนหมัด Kaioken อ่ะ ใช้แล้วร่างกายต้องแบกรับภาระหนักเกินไป ถ้าคำนวณไม่ดีก็จะเดี้ยงเอาน้าาาาา