Note การดู Mudley Channel ตอน Grid & PAMM
Link Youtube : https://youtu.be/vQzMbMhUJzQ
Grid Trading มีที่มาจาก Hedge Fund แห่งหนึ่ง จากนั้นเมื่อแนวคิดเริ่มแพร่หลาย ก็มีการนำไปต่อยอดเป็น HFT (High Frequency Trading) ... Concept ดั้งเดิมคือสนใจใน continuous function (ความต่อเนื่องระหว่างจุด)
จุด A
.
. (ระยะทางระหว่างจุด = ค่า L (Length)
.
จุด B
.
. (ระยะทางระหว่างจุด = ค่า L (Length)
.
จุด C
.
. (ระยะทางระหว่างจุด = ค่า L (Length)
.
จุด D
แล้วเราก็วาง action ของเราไว้อย่างต่อเรื่องระหว่างจุด
ราคา = การเคลื่อนที่ระหว่างจุด
แต่การที่จะ take action ทุกจุดก็ต้องใช้งบประมาณเยอะ
หากระหว่างจุดมีค่า L มาก ก็จะใช้ทุนน้อยลง
ถ้าระหว่างจุดค่า L แคบ ก็ใช้ทุนสูงขึ้น
Grid = เราเอาเงินไปซื้อ Asset ทุกๆจุด เราหาระยะของ L ได้ แล้วก็คำนวนงบประมาณ total capital ออกมา
=> KZM ก็คือ Grid trading แบบหนึ่ง
Grid เชื่อว่าราคาเคลื่อนที่ระหว่างจุด (ทางเดินระหว่างจุด) ... ราคาต้องเคลื่อนตัวผ่านจุดแน่นอน ไม่ว่าจะเกิด pattern ใดก็ตาม
จุดอ่อนของระบบการเงินคือ มี gap ทางเดินระหว่างจุด ทุกครั้งที่ราคาขยับจะเกิด capital ส่วนเกินเสมอ จากจุด A ไป จุด D จะเกิด Capital ส่วนเกิน หากเราเอาเงินไปวางไว้ในแต่ละจุด
ที่มาของ Grid ก็คือ ทุกจุดที่ราคาเคลื่อนตัวผ่าน ... แต่พอ Grid แพร่หลาย รายย่อยเอามาใช้ ก็จะขยายระยะห่างระหว่างจุด ประสิทธิภาพของมันก็เลยลดลง เพราะไม่ได้มีเงินมากพอจะซื้อทุกจุด ทุกราคา
โบรคฯ ที่เล่นแบบ HFT ได้เปรียบเพราะไม่มีค่าคอมฯ มีแต่ค่า exchange fee แถม Server ยังต่อตรงกับตลาด ทำให้เก็บได้ทุก pattern ทุก movement ของราคา
เช่น ทางเดินของราคา 9.00 => 9.10
1 รอบ = 0.1
หากเทรด 90 รอบก็จะได้มาฟรี 1 จุดของ Grid
HFT วาง bid-offer ตลอดเวลา => ลงทุนในระบบครั้งเดียว เขียนโปรแกรมวางไว้ ใช้ได้ตลอด
ข้อเสีย => หากไม่มีเงินวางเต็มจำนวน เวลาตลาด Crash ก็จะตายก่อน
Robot ไม่ได้อยู่ในหุ้นรายตัว แต่อยู่ใน Index ใช้เป็น grid ฝั่ง long วางเงินเต็มไว้ก่อน แล้วก็ค่อยต่อยอด grid ฝั่ง short
หากมีเงิน 100 ล้าน ก็ทำ Grid = passive income ของคนรวยระดับ premium
มันเป็นเรื่องของทุน แต่บางคนทนเห็น NAV ลบไม่ได้ จริงๆมันเหมือนการเปิดบริษัท ซื้อคอมฯมา เราก็ mark NAV ไว้แล้ว
โบรคทั่วไป ทำ Grid ไม่ค่อยได้ ต้องเป็น Grid แบบห่างๆ เพราะถูกจำกัด positions
คนเงินน้อยก็ close system , kzm กันไป
PAMM
เราเทรดระบบเราไปใน PAMM Account => หากผลงานดีก็มีคนมาลงทุน
ควรเริ่มจาก close system ให้มัน stable ก่อน แล้วแบ่ง CF จาก Close system ไปสร้าง PAMM อาจจะใช้ leverage ในการวาง close system ใน PAMM ต่ำๆหน่อย เช่น 1:3 , 1:5 (ซึ่งจะมี CF จากระบบหลักมาเติมได้ทัน)
PAMM มันจะเหมือน ETF ที่เราทำขึ้นมาเอง จากนั้นเมื่อมีคนมาเล่นกับเรา (มา invest กับ PAMM เรา) เราก็จะเล่นกับ NAV ตัวเองได้อีกต่อนึง เพราะเวลาที่คนขาย PAMM เราออกมันจะเป็นช่วงที่เจอ DD แต่เราเข้าใจระบบของเราเองอยู่แล้ว เราก็เข้ามาเก็บของ พอมันตีกลับขึ้นไปก็ขายให้คนที่กลับมา Invest ใหม่ซะ
การทำ PAMM ต้องไม่ take risk ทำ NAV ให้ smooth ต้องทำ close system ให้เข้าใจก่อน เพราะอันดับแรกคือเรื่องของการลดความเสี่ยง
Environment มีผลกับระบบ
=> หากไม่ใช่ close system
=> หรือเจอหุ้นรายตัวเพิ่มทุน มันเป้นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้
การพิสูจน์ตัวเอง
=> สิ่งแรกที่จะพิสูจน์ตัวเราเองก็คือ การหาทุนมาพิสูจน์ตัวเองว่าระบบใช้ได้
Order
=> ส่วนใหญ่ order เรามักจะตัดสินใจใกล้เคียงกับคนอื่นๆ
=> Logic ที่เป็นผู้ได้เปรียบในตลา จะยิงในจุดที่ไม่เหมือนคนอื่น
Transactions
=> พี่ต้าน Target นับเป็นชั่วโมง และ transactions
=> เราจะรู้ว่า Logic ของเราใช้ได้หรือไม่ได้ ก็คือ Transactions ที่เรา Control
=> เราจะรู้ความน่าจะเป้นของเรา เมื่อเราทำมันมายาวนานพอ ไม่ใช่แค่ 1,000-2,000 transactions
=> Transactions = EXP.
=> Outcome มีทั้งทาง + , ทาง -
=> หา Transactions โดยการใช้ Demo ช่วย เทรดโดยใช้ Logic ของเราจริงๆ
=> ถ้าบอกว่าเทรดพอร์ตจริง ไม่เหมือน Demo แสดงว่าเทรด Demo ไม่นานพอ
จงตั้ง Principle ขึ้นมา => ไม่ว่ายังไงจะไม่เจ๊ง!
ส่วนใหญ่เทรดเดอร์มักจะไม่กล้ามีแผนชัดเจน เพราะกลัวจะมองว่าไม่ยืดหยุ่น
แต่จริงๆ เทรดเดอร์ต้องมี EXP. ก่อน แล้ว Gut จะมาทีหลัง
Control process การทำงานของเราให้สามารถตรวจสอบได้
ต้องคิดก่อนเลยว่า
1. ซื้อ ... เพราะอะไร เท่าไหร่ ยังไง ?
2. ขาย ... เพราะอะไร ยังไง ? แล้วดูผลลัพท์ => ต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับผลลัพท์ด้วย!
Logic มาก่อน Gut มาทีหลัง
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ คือ Leverage และ การไม่มีสินค้าส่งมอบจริง
Active Trading = การทำ close system มานานพอ (นานจนซึมเข้าไป) + การฝึกร่างการและคุมอาหาร
อ่านตอนก่อนหน้าตรงนี้นะครับ
Note Mudley Channel ตอน การพัฒนาตัวเองกับปลาหมึก
Note Mudley Channel ตอน เทรดเดอร์ยุคใหม่และโอกาส
Note Mudley Channel ตอน Principle ของเทรดเดอร์
Note Mudley Channel ตอน How to observe market from micro account
Note Mudley Channel ตอน เฉลยข้อสอบกลางภาค 2016
Note Mudley Channel ตอน Mudley Live พี่ KFC_M
Note Mudley Channel ตอน การพัฒนาตัวเองกับปลาหมึก
Note Mudley Channel ตอน เทรดเดอร์ยุคใหม่และโอกาส
Note Mudley Channel ตอน Principle ของเทรดเดอร์
Note Mudley Channel ตอน How to observe market from micro account
Note Mudley Channel ตอน เฉลยข้อสอบกลางภาค 2016
Note Mudley Channel ตอน Mudley Live พี่ KFC_M
No comments:
Post a Comment